Multiplo insert

Olá. Estou tentando fazer o multinsert abaixo:

insert into #estados (seq_registro ,uf_registro)
values
    (01,'SP'),
    (02,'RJ'),
    (03,'MG')

a estrutura da tabela

CREATE TABLE #estados
     (seq_registroINT  
     ,uf_registrochar(2))

Mas não consigo executar no SQL SERVER 2012 pois dá um erro estranhão:

Msg 102, Level 15, State 1, Line 3
Incorrect syntax near ','.

Alguém pode me ajudar?